课程 3.6 - 运营处理手册¶
Purpose｜目的¶
本课将第三章概念转化为实时监控时可使用的运营行动手册。
Live Monitoring Playbook｜实时监控行动手册¶
情况 A：Spread 扩大¶
处理动作： 1. 与其他产品和报价来源对比。 2. 检查报价源状态和报价时间戳。 3. 检查事件、交易时段和 rollover 日历。 4. 检查成交质量是否也在恶化。 5. 记录基准状态与当前状态的差异。
情况 B：客户投诉滑点¶
处理动作： 1. 确认 order / deal ID。 2. 检查显示报价和成交时间戳。 3. 对比订单手数与当时市场和报价条件。 4. 检查市场事件和报价状态。 5. 复核 route / match 可见字段、报价源状态和成交结果。 6. 只说明已验证事实。
情况 C：疑似快平或异常订单流¶
处理动作： 1. 不要只凭盈利下结论。 2. 复核持仓时间、成交后短时间价格变化、滑点和下单时间。 3. 按 symbol、交易时段和事件窗口拆分。 4. 检查账户是否存在聚集特征。 5. 准备证据包。 6. 按已批准流程升级给 Shift Leader / 当班负责人。
情况 D：新闻期间 Exposure 快速上升¶
处理动作：
- 复核净 Exposure、总 Exposure 和方向。
- 确认是否集中在 XAUUSD、某个客户组或某个方向。
- 同步查看 Bridge 队列、大手数订单、快平提醒和挂单情况。
- 复核 Client Terminal 图表、spread、报价源状态和事件窗口。
- 使用中性语言升级，不直接给出未经验证的根因。
- 记录当前动作、Shift Leader / 当班负责人和下一次更新时间。
沟通模板¶
| 字段 | 写法要求 |
|---|---|
| 时间 | 使用 server time 或 UTC，并保持全班次一致。 |
| 观察 | 只写已经看到的事实，例如 spread 扩大、Bridge 队列上升、大手数订单增加。 |
| 影响范围 | 写清楚 symbol、订单类型、客户组范围和是否多客户受影响。 |
| 市场背景 | 说明是否处于新闻、开盘、收盘、rollover 或低流动性窗口。 |
| 系统 / Bridge 状态 | 说明 Trade Server、Bridge 队列、平台规则 reject / timeout 是否异常。 |
| 报价 / 图表状态 | 说明 Client Terminal 图表、spread、报价源状态和截图证据。 |
| 订单 / Exposure 影响 | 说明滑点、成交时间、订单集中度和 Exposure 变化。 |
| 当前动作 | 写明正在监控什么、是否已通知Shift Leader / 当班负责人、是否需要复核。 |
| 下一次更新 | 写明确切复核时间，或说明“出现重大变化时立即更新”。 |
沟通示例
时间：20:31 UTC
观察：CPI 公布后，XAUUSD spread 明显扩大，Bridge 出现多笔大手数订单，净 Exposure 快速上升。
影响范围：目前主要集中在 XAUUSD，涉及部分大手数市价单和短时间内重复交易账户。
市场背景：高影响新闻窗口，价格波动和 spread 扩大符合事件期间特征，但仍需持续复核。
系统 / Bridge 状态：Trade Server 正常，Bridge 队列短时间上升后回落，暂无平台级中断证据。
报价 / 图表状态：Client Terminal 图表显示 XAUUSD 波动加快，spread 高于前 30 分钟基准。
订单 / Exposure 影响：部分订单滑点高于平时，XAUUSD 净 Exposure 较上一复核点明显上升。
当前动作：加强监控 XAUUSD、Bridge 队列、大手数订单、快平提醒和 Exposure 变化；已通知Shift Leader / 当班负责人复核。
下一次更新：10 分钟后或出现重大变化时。
实战训练¶
真实场景
实时监控中同时出现 spread 扩大、客户投诉和短持仓订单增加。
Dealer 应该看的证据
报价来源、Client Terminal 图表、Bridge 队列、订单编号、手数、持仓时间、客户投诉、Exposure、事件背景。
错误示范
一次性给出根因，或者把所有现象放进同一个结论。
正确处理
按情况分类处理：报价异常查图表和报价，投诉查订单证据，短持仓查模式，Exposure 查方向和集中度。
总结¶
行动手册的价值不是让 Dealer 立即判断根因，而是帮助 Dealer 把现场情况拆成可验证的证据：报价、图表、订单、Bridge、Exposure、客户影响和事件背景。
完成标准¶
- 能说明本课的核心风险或操作目的
- 能指出需要查看的系统、数据或证据
- 能说明正确的升级或处理方式
- 已完成 Shift Leader / 当班负责人抽查或实操确认