Incident 与风险流程¶
本页把事件报告、风险升级、重大事件准备和客户行为复核合并成一个流程。
什么时候使用本流程¶
出现以下情况时使用本流程：
- 报价异常、陈旧报价、打针、错价或图表疑点。
- 成交延迟、timeout、reject 集中或部分成交增加。
- Bridge 异常、queue 上升或 trade log 异常信号。
- Exposure 或集中度出现重大变化。
- 客户投诉或争议订单出现。
- 重大新闻、rollover、假期、开盘 / 收盘或计划控制带来风险。
- 异常订单流模式需要复核。
Incident / 风险记录¶
时间：
触发原因：
受影响 symbol / 平台 / 客户组：
市场背景：
报价 / 图表证据：
Bridge / 执行证据：
Exposure / 集中度：
客户影响证据：
当前动作：
Shift Leader / 当班负责人：
需要审批的动作：
下一次更新时间：
关闭标准：
第一响应标准¶
- 先保存证据，再解释原因。
- 区分事实、假设和需要决策的事项。
- 按时间、symbol、客户组、订单类型和系统层级定义范围。
- 当影响、趋势或所需动作超过普通监控范围时，通知 Shift Leader / 当班负责人。
- 未经批准，不承诺赔付、不调整客户结果、不修改交易条件。
重大事件准备¶
重大事件前确认：
- 事件时间、时区和受影响产品。
- 平台、Bridge、报价源和报表访问状态。
- 当前 Exposure、集中度和挂单风险。
- 已批准 temporary plan、margin / spread 设置或 profile change。
- 升级给 Shift Leader / 当班负责人和更新节奏。
- 事件后恢复与关闭标准。
月度事件或固定事件还应额外确认：
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 月度事件表 | 事件日期、平台时间、时区、受影响 symbol、expiry / rollover 信息已更新 |
| 公告与复核 | 公告内容已审批，发布后各平台显示内容与公告一致 |
| 班表提醒 | 事件公告、执行、恢复和事件后复核提醒已放入相关班次 |
| Risk Tool 提醒 | 事件前、事件前最后确认、事件后短期复核和恢复复核提醒已设置 |
| 控制计划 | stop level、margin、spread、profile 或 temporary plan 已有审批记录 |
| Client Terminal 验证 | 控制启用后，从客户可见视角确认交易条件或显示状态符合预期 |
| 恢复检查 | 事件后按审批恢复默认设置，并记录恢复时间、证据和复核人 |
客户行为复核¶
客户行为复核必须保持中性和基于证据。建议使用：
“该账户组因短持仓时间、事件窗口重复活动和执行背景信号达到内部复核标准，相关证据已通知 Shift Leader / 当班负责人。”
避免使用未经证实的表述：
- “客户滥用。”
- “盈利订单流有问题。”
- “马上限制这个账户。”
内部风险状态原则¶
内部风险状态信息用于帮助授权团队识别需要复核、持续观察或采取已批准控制的客户事项。它不是对客户的主观评价，也不是普通 Dealer 可以自行调整的工具。
具体标签、控制深度顺序、技术参数、系统路径和执行逻辑属于受限信息，不应出现在公开 Academy 材料中。
操作纪律¶
- 提出任何内部风险状态建议前，必须保存证据：订单记录、持仓时间、事件窗口、交易结果、敞口影响、账户关系和历史复核记录。
- Dealer 可以发现、记录和升级证据，但不得自行改变客户风险状态或交易条件。
- 关联账户范围必须通过批准流程复核，才可考虑更广范围动作。
- 对外沟通不得提及内部标签、控制深度、执行参数、继承逻辑或具体控制方式。
- 交班表述应限于“账户 / 关联范围进入内部复核”或“已执行批准控制”，不得写个人姓名、真实账号或不必要敏感细节。
常见特殊风险类型¶
| 类型 | Dealer 应该复核什么 |
|---|---|
| 关联账户 / 同人多账户 | 已批准的关系信号、交易时间、资金模式和订单行为 |
| Fast Deal / 快平风险 | 持仓时间、快平盈利、风险分数、事件窗口和成交后价格变化 |
| Wash rebate / 对冲刷量 | 是否通过对冲、刷量或异常持仓获取 rebate |
| 自动风险状态触发 | 自动复核信号或限制是否需要验证 |
| 收盘前解除对冲赌 gap | 同账户对冲持仓是否在收盘前单边关闭并暴露隔夜 gap 风险 |
升级更新模板¶
主题：
时间：
观察：
影响范围：
证据：
风险 / 客户影响：
当前动作：
需要决策：
Shift Leader / 当班负责人：
下一次更新时间：
关闭标准¶
Incident 或风险事项不应在以下条件满足前关闭：
- 报价、图表、Bridge 和执行状态稳定。
- 受影响订单或客户影响范围已确认。
- Exposure 或集中度风险已理解。
- 所需审批或决策已记录。
- 后续Shift Leader / 当班负责人和复核时间清楚。